Регрессивный объем (Манименеджмент)

evoluciaСколько статей написано на эту тему, сколько видео-уроков записано, а все равно народ не знает что такое управление капиталом и куда его нужно засовывать.

Привычных вам лекций сейчас не будет, но будет раскрыта суть одной простой истины манименеджмента. Ну или если по другому назвать, то стратегия управления капиталом “Регрессивный объем”. Это до безумия простая, но очень эффективная штука!

С чего бы начать? А начнем мы пожалуй с единственного в данной стратегии недостатка!

При постоянном его применении ваша доходность в процентном выражении будет уменьшаться! Но если вы разберётесь с принципами такого подхода к управлению капиталом, то поймёте, что этот недостаток вовсе таковым и не является.

Во всех учебниках по торговле на форекс, нам вдалбливают, что для уменьшения рисков и стабилизации прибыли необходимо использовать торговый объем не белее какого-то определенного процента от вашего депозита. Например у нас депозит 100$, а мы собираемся открыть сделку риск которой составляет допустим 10%. Для расчёта мы возьмём мы сейчас стоп-лосс на дистанции 10 пунктов, поэтому определим четкий объем 0.1 лота. Если поймаем лося, то потеряем всего 10$.

По своей сути подход верный, но опять-таки до определенного момента. Теперь давайте рассмотрим ещё несколько ситуаций, в которых скрывается злая собака.

Увеличим депозит до 1000$, а риски и стоп-лосс оставим прежними. В таком случае нам придется оперировать объемом в 1.0 лот. И в случае лося мы теряем уже 100$! Здесь тоже все нормально.

Теперь увеличим депозит до 5000 и при прочих равных мы теряем уже ни 10, и даже ни 100, а все 500 кровных баксов! А это уже половина депозита предыдущего варианта или аж целых 5 депозитов первого примера! Чувствуете разницу? А теперь на минуточку представим, что мы своим собственным трудом увеличили наш депозит со 100$ до 5000$. И в случае неудачной сделки потеряли пятихатку. Да тут с кого угодно жаба с живого не слезет по не задушит!

Есть ещё один пенек о который бьются головой. В третьем примере наш рабочий объем будет составлять целых 5.0 лотов. Далеко не каждый брокер может позволить себе выделить для трейдера такой объем, а если и выделит, то вы сразу попадаете в его список дойных коров!

Поскольку мы пришли на рынок не заработать один раз и свалить, а именно зарабатывать стабильно и на длительный срок, то существует два варианта решения сложившейся ситуации, которые можно и даже нужно использовать одновременно!

Первый вариант состоит из нескольких пунктов:

  • Разбиваем все свои деньги, если их больше 2000$ на несколько депозитов и обязательно у разных брокеров. По 500, максимум по 1000 долларов.
  • Никогда не торгуем объемом более чем 1.0 лот. Лучше меньше.
  • Постоянно снимаем прибыль. Ну а если вы хотите, чтобы эта прибыль тоже работала, то откройте ещё один счет, но уже у другого брокера.

Для обладателей более крупных торговых депозитов от 2000$, как раз для того чтобы не стать брокерской дойной коровой, и существуют такая стратегия управления капиталом как “Регрессивный объем”. Регресс в своем классическом понимании, это негативное понятие подразумевающее уменьшение результативности. С этим конечно не поспоришь, но в нашем случае именно это-то нам и на руку. Суть заключается в том, что чем больше наш депо, тем меньшим процентом от него мы рискуем. Да, это будет уменьшать нашу доходность в процентном выражении, а вот в денежном она все равно будет расти, а так же это позволяет держать риски потерь в адекватных пределах. Для лучшего понимания рассмотрим такой пример.

Наш первоначальный депозит составляет 100$, а риски 10%. Мы торгуем и зарабатываем, увеличиваем депо до 200$. Ну или доливаемся. Теперь мы должны удвоить наш объем, а вот и нет. Мы его увеличиваем всего в 1,5 раза. То есть был объем 0.10, должен был стать 0.20, но стал только 0.15.

Торгуем дальше. Поднимаем депо до 400$. Теперь объем должен быть у нас 0.22 лота. Ну а если у нас 1000$, то объем будет составлять 0.45 лота. То есть получается, что мы рискуем всего лишь 4,5%-ми от нашего депозита. А когда доходим до отметки риска в 2% и менее, то тут мы уже можем стопорнуться и продолжить торговлю уже с этими рисками.

Коэффициент 1.5 в нашем примере не является догмой, вы можете его менять как вашей душе угодно. Если вы супер-пупер трейдер и у вас широкие карманы набитые деньгами, то можете просчитать плавное снижение коэффициента, например до 1000$ он будет 1.9. С 1000 до 2000 — 1.8. С 2000 до 3000 — 1.7. И так далее.

Как видите все на самом деле не так уж и сложно. Берите у стратегию манименеджмента в свой арсенал, не рискуете лишний раз и работайте с головой.

Похожие статьи:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code